Paso a paso, para usar el Método Montecarlo, con Excel
Siga estas instrucciones para la aplicación del Método Montecarlo:
En el programa Excel, abra el archivo con la base de datos, llamado “MM_TC_CR_con_distribucion_normal”, que contiene los resultados de los mercados de valores internacionales a la fecha de corte (31 de octubre del 2024). Como la metodología es la misma, puede aplicarse constantemente, para poder medir los comportamientos del mercado.
Seleccione la variable que se desea explicar y pronosticar.
De la variable seleccionada, calcule la variación (diaria, mensual o anual), según el plazo de la proyección que desee realizar. Use la fórmula “LN”, del Excel, para calcular todos los días, incluidos en la base de datos.
De la variable seleccionada, calcule los estadísticos “promedio” y “desviación estándar”, utilizando las fórmulas de Excel: “=promedio()” y “=desvest()”.
El siguiente paso es definir el plazo que se quiere proyectar, en este ejercicio, 1 mes.
Defina la cantidad de escenarios que desea realizar, para este ejercicio se proponen 100 escenarios.
Empiece a construir la tabla de probabilidades, utilizando la distribución normal estándar del Excel, use como probabilidad semilla un número aleatorio, generado por el mismo software.
Inicie la construcción de la tabla de probabilidades utilizando la distribución normal estándar d el Excel, use como probabilidad semilla un número aleatorio, generado por el mismo software. Para esto, emplee la fórmula =INV.NORM.ESTAND(ALEATORIO()).
Con la tabla de probabilidades completa, calcule el “DT”, que es el diferencial de tiempo entre un pronóstico y otro.
Con la tabla de probabilidades completa, el DT calculado y los estadísticos promedio y desviación estándar, proceda a calcular los valores para cada evento, utilizando la fórmula: Pronóstico = (Valor original * Promedio * DT) + (Valor original * Desviación estándar * Probabilidad futura * Raíz del plazo).
Ya con los escenarios calculados, calcule el valor más esperable, sacando el promedio de cada escenario para un mismo periodo de tiempo.
Así, se obtienen los resultados de la aplicación del modelo.
